平凡な会社員のトレード日誌

日本株のシステムトレード記録。年率50%を目標にExcelを使い自動売買しています。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  1. --/--/--(--) --:--:--|
  2. スポンサー広告

逆張りトレード検証

逆張りシステムを検証してみました。

条件としては、

1.日経225銘柄
2.3年間
3.ここ何日間で最安値
4.高値-安値の幅が、普通より大きい
5.本体の値幅が、通常より狭い
6.ボリンジャーを安値を下回る
7.前日に上記3~6の条件になったら、翌日前日高値を超えたらロング
8.エントリ条件は3日間有効

というものです。

結果は、

1.トレード総数:35
2.勝率:74%
3.PF:2.75

ということで、トレード数は少ないですが、まずますの結果です。

トレード数が少ないので対象を日経JAPAN1000にしてみました。

1.トレード総数:439
2.勝率:62%
3.PF:1.30

対象銘柄を増やすと、あまりよくないですね・・・

個別銘柄の検証は、当面これくらいにして、先物に少し注力して検証していきたいと思います。
スポンサーサイト
  1. 2007/01/14(日) 23:10:50|
  2. 検証
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://kojimaro.blog70.fc2.com/tb.php/157-e41d1101
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。