平凡な会社員のトレード日誌

日本株のシステムトレード記録。年率50%を目標にExcelを使い自動売買しています。

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日経先物トレード手法

最近、日経先物のシステム化を検討しています。今日は、その途中経過です。
試算曲線はマズマズですが、月別の結果をみるともう少しブラッシュアップが必要ですね。
n225_0513EquityCurve.gif

n225_0513NetProfit.gif

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  1. 2007/05/13(日) 23:53:20|
  2. 検証
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  4. | コメント:0

0220ペーパー

3勝3敗。
どうも最近芳しくないですねえ~
何とかせねば。
t0220j6278.gif

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t0220j2678.gif

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  1. 2007/02/20(火) 21:55:05|
  2. 検証
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  4. | コメント:0

逆張りトレード検証

逆張りシステムを検証してみました。

条件としては、

1.日経225銘柄
2.3年間
3.ここ何日間で最安値
4.高値-安値の幅が、普通より大きい
5.本体の値幅が、通常より狭い
6.ボリンジャーを安値を下回る
7.前日に上記3~6の条件になったら、翌日前日高値を超えたらロング
8.エントリ条件は3日間有効

というものです。

結果は、

1.トレード総数:35
2.勝率:74%
3.PF:2.75

ということで、トレード数は少ないですが、まずますの結果です。

トレード数が少ないので対象を日経JAPAN1000にしてみました。

1.トレード総数:439
2.勝率:62%
3.PF:1.30

対象銘柄を増やすと、あまりよくないですね・・・

個別銘柄の検証は、当面これくらいにして、先物に少し注力して検証していきたいと思います。
  1. 2007/01/14(日) 23:10:50|
  2. 検証
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斉藤正章さんの逆張りトレード その2

先週の続きです。ちょっとエントリ・脱出条件を追加・変更してみました。グラフは、検証結果です。
棒グラフは、エントリ数(保有数)、青線は累計損益、赤線はその日の含み損益です。X軸は日付、Y軸は左目盛は件数、右目盛は金額です。
・トレード数:71
・勝率:75%
・PF:2.75
mar_noStop.gif


下のグラフは、途中でカットロスを入れた場合。(目標利益も変更しています)トータル損益は上の条件には負けますが、含み損はこれなら耐えられそうかな^^;
・トレード数:107
・勝率:71%
・PF:2.31
mar_1R1R.gif


いずれにしても5月下旬から6月中旬の全体相場が下がった時にどうするか、エントリ数をどうするか、が問題でしょうか。
  1. 2006/12/10(日) 23:17:18|
  2. 検証
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斉藤正章さんの逆張りトレード

斉藤正章さんの逆張りトレードを検証してみました。
日経225銘柄を対象にしましたが、MAの条件に合致するものがなかったのでちょっとだけ、条件を緩和しました^^;

対象銘柄:日経225採用銘柄
期間:2006年1月~11月
1銘柄100万円
トレード数:83
利益:360万円
勝率:76%
PF:2.25

まずまずの結果でした^^
但し、逆張りのためか、含み益は最大で200万円になることも・・・
といっても40銘柄もエントリするケースもあるので、実際の運用時には
もう少し検証が必要でしょうね。
  1. 2006/12/03(日) 23:31:16|
  2. 検証
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