平凡な会社員のトレード日誌

日本株のシステムトレード記録。年率50%を目標にExcelを使い自動売買しています。

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ExcelVBAについて

株のシステムトレード・検証等でよく使うExcelVBAについて紹介したいと思います。

カテゴリは以下の3つです。

1.Excel自動発注
2.Excel検証・フィルタ
3.Excelチャート

なにぶん文系人間ですので、間違った表現等あるかもしれませんが、お許し下さい。
ご意見・ご要望等あればコメント頂ければ幸いです^^
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  1. 2007/03/03(土) 16:25:09|
  2. あれこれ
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使っているツール・参考にしたサイト等

自動売買システムを作るときに参考にしたサイト、ツールです。作者の方には本当にありがとうございました。この場をお借りし、お礼申し上げます。

UWSC
いろいろな作業を自動化できるフリーソフト。マウス操作を記憶させたり、自分でプログラムを作ったりして作業を自動化できます。随分このソフトで作業が楽になっています。
も出版されています。

Excelでお仕事!
Excelの基本的な使い方からVBAまで詳細に解説されています。実用的な内容になっていてオススメです。

楽天証券 Market Speed 活用情報
RSSデータ取得方法が解説されています。
今日、Googleで検索してみたら、他にもいろいろ解説しているHPが増えていました(笑)

AB型の変わり者 三流プログラマー Ken3のHP
Excel VBAでのIEの制御方法が解説されています。

CSV2omega
OmegaChartのデータをCSVファイルに変換するフリーソフトです。このソフトを知らなかったので自分で変換するプログラムを作ったんですが、これも時々使っています。

徳山秀樹式トレーディング
このサイトが、Excelで自動売買をやろうと思ったきっかけです。この方もExcelで自動売買されています。プログラム作成途中でうまくいかず、何度もくじけそうになりましたが、実際に実現している人がいるんだ、だからできるんだという心の支えになりました。本も出版されています。
  1. 2006/12/17(日) 23:01:24|
  2. あれこれ
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トレード方法

これまで、トレード結果のみ書き込みしていましたが、最近、トレード方法が固まってきたので、具体的にどのように自動売買しているか書こうと思います。

1.トレード対象
まず、トレードの対象ですが、株式は日経225採用銘柄、先物は日経225先物miniです。株式は自動売買を始めた当初は、前週の出来高ランキング上位500社を対象にしていましたが、現在は日経225採用銘柄に限定しています。限定した理由は2つあって、一つは、日経225採用銘柄に限定しても過去データを使った検証で満足いく結果がでたため。もう一つの理由は、前日にチャートを見てトレード対象とするかどうか決めるんですが、500社も対象とすると見るチャートの数が多くて時間的にきつかったため数を減らしたかったためです。

2.トレードルール
株式はHLG(by Daytradenet)、HLB(過去5日間の高値安値抜け)でエントリし、翌日オープニングで成行決済しています。
先物は、oops(byラリーウィリアムス)やTD-Trap(byトーマスデマーク)でエントリし、当日マーケット終了頃に成行決済です。
株式も先物もカットロスや目標金額に達したらトレーリングストップがかかるようになっています。

3.自動売買
自動売買といってもすべてを完全自動で行っているわけではありません。自動で行っているのは、当日データを取得し、エントリ条件に合致した銘柄を注文するところだけです。日経225採用銘柄でエントリ条件に合致したら、必ずエントリすることにすれば、完全自動になるのですが、今のところ、前日にスクリーニングを行って、エントリ条件に合致してもエントリしない銘柄を選別しています。

①前日スクリーニング
前日にOmegaChartで溜め込んだデータをもとにエントリルールに合致しそうな銘柄をExcel VBAを使いスクリーニング。対象銘柄・売りなのか買いなのか・株数・エントリ目標金額が入ったExcel表を自動作成しています。この後、対象となった銘柄のチャートをOmegaChartで一つづつ目で確認し、気に入らない銘柄は、Excel表から削除していきます。(UWSCを使ってボタン一つでExcel表から銘柄を削除したり、次の銘柄のチャートを表示できるようにしています)

②当日データ取得
楽天証券RSSから対象銘柄のデータをExcel VBAで取得しExcel表に貼付ています。データの取得は、基本的に10分間隔で行っています。何が原因か分かりませんが、データ取得ができない時があるのが玉にキズです。PCの前に座っていれば、何とかなるのかもしれませんが、マーケット開始前に出社するのでどうしようもありません。

③注文
データを取得すると自動売買プログラムが作動し注文するかどうか判定します。注文する場合は、証券会社のWebページから注文をします。WebページもExcel VBAで制御しています。注文は、すべて成行注文です。指値注文をしたいところですが、注文が約定したかどうか確認したり、未約定の注文を取り消したりするプログラムを作らないといけないので現状ではすべて成行注文です。
株式はEトレード証券と楽天証券、先物はカブドットコム証券を使っていますが、楽天証券のWebページはちょっと複雑でVBAでの制御は難しかったですね・・・また、IE7.0になったら上手く動くかちょっと不安です。
また、何かの事情で注文が出せなかった時に手動で対応できるよう注文条件に合致した時には携帯にメールを送るようにしています。

4.最後に
素人プログラマなので一応それなりに動く・・・という程度のものですが、自分が使う分には満足しています。あとは結果がついてくれば言うことなしですが^^;
「こうゆう方法もあるよ」「こうした方が楽だよ」といったご意見ございましたら、ぜひお願いします。

  1. 2006/12/02(土) 15:31:17|
  2. あれこれ
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